Backtest do sistema de comércio de tartarugas

The Lazy Trader.
Um site para discutir opções de negociação, Forex e longo prazo de investimento.
Artigos por tópico.
Estratégias avançadas (9) Negociação automatizada (35) Bear Call Spread (62) Brokers (4) Bull Put Spread (65) Butterfly (7) Calendário (7) Collar (1) Debit Put Spread (1) Diagonal (1) Calendário duplo (10) Aposentadoria antecipada (19) Elefantes (20) Rotação ETF (13) Expectativas (4) Forex (58) Sistemas Forex (18) Gold Trading (2) Hedge (11) Sniper impaciente (2) Interpretação Retorna (3) Investir (59) Iron Condor (102) ETFs com alavancagem (4) LT Trend Sniper (8) Gerenciamento de dinheiro (5) Sumário mensal (22) Indicadores MT4 (10) Operações de opções (267) Análise de portfólio (294) Seguro de carteira (9) Produtos (1) Psicologia (18) Retornos realistas (1) Recursos e ferramentas (40) Comentários (22) Volatilidade Curta (3) Straddle (3) Strangle (3) Cobertura Sintética de Estoque (1) Ajustes Comerciais (43) Negociar para Competição de negociação de vida (16) (3) Robôs de negociação (17) Dicas de negociação (14) Derrame da vitória (1) Volatilidade (12) O que funciona (17)
Opções de sites de negociação.
PROMOÇÃO DE NATAL.
LTOptions com um desconto de 33% durante os feriados de fim de ano.
Segunda-feira, 2 de setembro de 2018.
Turtle Trading System Automated. Método 2. (Consultor de Forex Expert)
A história lendária do Turtle Trades. Muito intrigante, não é? Se você não conhece as tartarugas e a história por trás delas, você pode ler aqui. Minha pergunta sempre foi, os sistemas mecânicos que eles usaram ainda são válidos hoje? Esses sistemas ainda são lucrativos? Eles são aplicáveis ​​ao Forex?
As tartarugas trocaram vários mercados com 2 sistemas (sistema 1 e sistema 2). Esses sistemas não possuíam nenhuma regra discricionária. Tudo, desde entradas até saídas, dimensionamento de posição para gerenciamento de dinheiro, tudo foi claramente estabelecido até o último detalhe. Este documento é o guia mais completo que eu vi sobre os métodos de negociação da tartaruga e usei toda essa informação para automatizar o sistema 2 no Metatrader. Eu automatizei o System 2 primeiro, pois é mais fácil de programar. Meu plano é eventualmente fazer o mesmo com o Sistema 1. Vamos ver se o Sistema 2 ainda funciona e se for aplicável aos mercados Forex, em particular o par EUR / USD.
O sistema usa o prazo diário e as regras são surpreendentemente simples. Estas são as regras para entrar em posições longas:
Compre quando o preço atual for maior que qualquer outro alto nos 55 dias anteriores. Coloque uma Perda de Perda 2 Rangos Verdadeiros médios longe da entrada (usando o ATR, o sistema é flexível para a volatilidade atual. Quando a volatilidade é maior, a Perda de Parada será ajustada mais longe e vice-versa). O ATR usado é avaliado ao longo de 20 dias. Então, ATR (20). Não coloque qualquer lucro alvo nas ordens. O objetivo é deixá-los correr o quanto for possível em seu favor. Calcule dinamicamente o tamanho da posição para que se Stop Loss for atingido, você só perde 2% da conta. Então, se você tem um Stop Loss mais distante, o tamanho das posições será menor e vice-versa. Uma vez dentro do comércio, se o preço se mover em seu favor pela metade do ATR, então adicione outro longo comércio. E você faz isso até você ter um máximo de 4 negociações abertas na mesma direção. Toda vez que uma troca é inserida, mova a Perda de Parada das negociações existentes, ao mesmo preço da Stop Loss calculado para o novo comércio que acabou de entrar. Sair todos os negócios quando o preço atual for o preço mais baixo dos últimos 20 dias (Isso pode acontecer com lucro ou perda). Ou saia quando Stop Loss for atingido. Para posições curtas, as regras são as mesmas, mas o contrário. Você entra quando o preço é o mais baixo que já foi nos últimos 55 bares e você sai quando o preço é o preço mais alto visto nos últimos 20 bares. Este sistema comercial possui todos os ingredientes recomendados pelos comerciantes profissionais de Forex: reduz perdas, permite que os vencedores funcionem, acrescenta-se a posições vencedoras.
Retorno anual médio: 13,19%
Índice de úlceras: 12.06.
Relação Sharpe (Comparado com S & amp; P500): 0,70.
Martin (Comparado com S & amp; P500): 0,89.
As tartarugas aplicaram este método usando os 55 & amp; Combinação de 20 dias para todos os mercados que negociaram. O sistema não foi otimizado para instrumentos específicos. É mais uma abordagem "universal", uma abordagem "adequada", o que é ótimo, porque ela aproveita uma ineficiência de mercado mais universal que parece funcionar em vários instrumentos. É uma ocorrência mais fundamental e, portanto, você assumirá que é uma ineficiência do mercado que é mais difícil de desaparecer. Mas isso não significa que a seleção de parâmetros não pode ser melhorada para mercados específicos e é isso que eu queria fazer para o par EURUSD.
Drow-Down máximo: 15,67% em 13 anos.
Índice de úlcera: 8.98.
Relação Sharpe (Comparado com S & amp; P500): 0,74.
Martin (Comparado com S & P500): 1.77.
Expert Advisor e Pdf Guide $ 80.
Além de qualquer dúvida, o Turtles Trading System 2 tem uma vantagem positiva. É rentável e aplicável aos mercados Forex (você também pode testá-lo em outros pares de moeda). Embora rentável, o método é psicologicamente difícil de negociar. A parte mais difícil é permitir que lucros sejam executados indefinidamente sem um objetivo de lucro predefinido. Esse fator explica por que algumas tartarugas não foram lucrativas, apesar de terem sido ensinadas no mesmo sistema. Permitir que seus lucros sejam executados, como originalmente saciado é o que, em última instância, separa os grandes comerciantes de Forex dos amadores.
Como prova de que a negociação automatizada rentável a longo prazo é possível, o sistema Turtles Trading continua a produzir bons resultados depois que este documento foi escrito. + 35,6% em 2018, + 22,8% em 2018 Leia os artigos abaixo para mais detalhes:
20 comentários:
Sinto muito lote aprendido, mas eu quero pedir que seja comercial automatizado é bom do que o comércio manual? embora eu negocie com negociação automatizada, mas eu ainda quero saber se eu prefiro negociação manual ou procure uma boa negociação de automóveis. Alguém pode me responder ...
Eu acho que ambos têm potencial.
Obrigado pela sua sugestão ... mas, como eu ouvi dizer que a negociação manual é muito melhor do que o automóvel. Isso é verdade? e porque?
Ambos são desafiadores, e ambos podem ser lucrativos. Dê uma olhada em mechanicalforex / 2018/05 / discrecional-vs-algorithmic-trading-is-one-better-than-the-other-no. html.
Quando voltar a testar com Metatrader você precisa olhar para o spread de moeda que você está usando. Para este teste eu usei 20, isto é, 2.0 pips entre Bid e Ask na simulação.
Método 2: 55/20 com ATR 20.
Método 1: 20/10 com ATR 10.
Eu ainda planejo codificá-lo, mas eu tenho tantas coisas entre a família, o trabalho e outros projetos que eu não conheço quando eu ligo minhas mãos sobre isso.
Observe que a regra que você menciona está relacionada ao Método 1, que não é o publicado aqui. O método 1 é muito mais difícil de programar e eu tenho trabalhado nisso há meses no meio de minhas restrições de tempo. Mas, para sua pergunta, se o último comércio foi positivo (ganhos), o próximo não é tomado. Você só troca depois de um perdedor. Este guia é muito abrangente com detalhes requintados. Todas as suas respostas estão aqui bigpicture. typepad / comments / files / turtlerules. pdf.
Sim, eu sei que está relacionado ao Método 1, e também, eu já li o PDF TurtleRules;). O que eu não entendo é: por que um comércio a seguir não foi levado? Então, de acordo com o sistema original, se você ganhar 1 comércio, quanto tempo você precisaria aguardar para levar outro, um ano completo? Ou o que seria o novo "gatilho". Como eu suponho que não é o caso para parar completamente a negociação indefinidamente após apenas uma posição fechada vencedora. Seria totalmente absurdo, não pensa?
Você faz um comércio, se você perder, você trocará o próximo, se você perder, você terá o próximo. Se você ganhar alguma vez, então, no próximo sinal de entrada, você pulará, mas simulará o que teria acontecido com esse comércio. Se esse comércio ignorado resultasse em uma troca perdida, então você tomará o próximo sinal. Em outras palavras, você só trocará um sinal quando o anterior foi um perdedor (seja você negociado ou ignorado, é irrelevante) se o comércio precioso fosse um perdedor (negociado ou ignorado), então você tomará o próximo sinal. A regra está em vigor porque os seguidores de tendências a longo prazo tendem a ter muitas perdas. E, em particular, com interrupções a curto prazo (20 dias), as saídas falsas ocorrem ainda mais freqüentemente. É por isso que o período mais prolongado (55 dias) é sempre tomado, pois leva a menos falhas falsas). Quanto tempo sem negociação? Não tenho certeza, teríamos que executar os números e a TI variará dependendo do instrumento, mas com certeza muito menos de um ano. As saídas de 20 dias acontecem com frequência talvez 10 a 20 vezes por ano no EUR.
Muito obrigado, Henry. Tudo está mais claro agora! : D.
Hello Lazy Trader, bom dia.
2. Vejo que você postou que em 2018 o retorno foi de + 42%. Esse retorno foi com apenas um par de moedas?
3. Você já teve algum lucro neste ano?
2) E quanto a commodities?
3) E quanto aos índices?
1) Funcionará com outros pares de moedas?
Depende de quão bem os pares de moedas tendem. Por exemplo, não obtive bons resultados em pares de JPY, pois tendem a se mover de forma mais errática.
Isso funciona em commodities. No entanto, tenha em conta que esta implementação em particular é para a plataforma Metatrader, onde a maioria das vezes você encontra apenas pares de moedas.
Deve também trabalhar em índices, devido às tendências visíveis que são formadas. No entanto, devo dizer que não o testei sozinho.
você tem o código para a tradição ou o IB?
Obrigado por deixar este comentário.
Seguir por E-mail.
Arquivo do blog.
& # 9658; & # 160; 2018 (6) & # 9658; & # 160; January (6) & # 9658; & # 160; 2017 (101) & # 9658; & # 160; December (9) & # 9658; & # 160; November (11) & # 9658; & # 160; October (8) & # 9658; & # 160; September (8) & # 9658; & # 160; August (9) & # 9658; & # 160; July (8) & # 9658; & # 160; June (7) & # 9658; & # 160; May (7) & # 9658; & # 160; April (9) & # 9658; & # 160, março (7) & # 9658; & # 160; fevereiro (7) & # 9658; & # 160; janeiro (11) & # 9658; & # 160; 2018 (126) & # 9658; & # 160; Dezembro (12) & # 9658; & # 160; November (9) & # 9658; & # 160; outubro (10) & # 9658; & # 160; setembro (12) & # 9658; & # 160; agosto ( 10) & # 9658; & # 160; July (11) & # 9658; & # 160; June (9) & # 9658; & # 160; May (9) & # 9658; & # 160; April (9) & # 9658; & # 160; March (11) & # 9658; & # 160; February (10) & # 9658; & # 160; January (14) & # 9658; & # 160; 2018 (115) & # 9658; & # 160; December (13) & # 9658; & # 160; November (12) & # 9658; & # 160; October (16) & # 9658; & # 160; September (8) & # 9658; & # 160; August (9) & # 9658; & # 160; July (11) & # 9658; & # 160; June (6) & # 9658; & # 160; May (8) & # 9658; & # 160, abril (5) & # 9658; & # 160; março (7) & # 9658; & # 160; fevereiro (9) & # 9658; & # 160; janeiro ( 11) & # 9658; & # 160; 2018 (108) & # 9658; & # 160; December (7) & # 9658; & # 160; November (12) & # 9658; & # 160; October (18) & # 9658; & # 160; September (9) & # 9658; & # 160; August (9) & # 9658; & # 160; July (6) & # 9658; & # 160; June (8) & # 9658; & # 160; May (6) & # 9658; & # 160; April (8) & # 9658; & # 160; March (9) & # 9658; & # 160; February (7) & # 9658; & # 160; January (9) & # 9660; & # 160; 2018 (111) & # 9658; & # 160; December (10) & # 9658; & # 160; November (10) & # 9658; & # Análise da carteira do fim de semana (21 de setembro de 2018) Análise da carteira do fim de semana (21 de setembro de 2018) Novembro de 2018 SPX Iron Condor Cálculo da volatilidade implícita usando o Excel Ajuste de posições outubro outubro 2018 $ RUT Bear Call Spread outubro SPX Put side. Novo roll up Análise da carteira de fim de semana (14 de setembro de 2018) Outubro SPX Coloque o lado do Iron Condor enrolado Análise de portfólio de fim de semana (7 de setembro de 2018) Turtle Trading System Automated. Método 2. (Forex. & # 9658; & # 160; agosto (10) & # 9658; & # 160; julho (4) & # 9658; & # 160; junho (5) & # 9658; & # 160; May (7) & # 9658; & # 160; April (10) & # 9658; & # 160; March (8) & # 9658; & # 160; February (10) & # 9658; & # 160; January ( 13) & # 9658; & # 160; 2018 (126) & # 9658; & # 160; December (9) & # 9658; & # 160; November (8) & # 9658; & # 160; outubro (8) & # 9658; & # 160; September (23) & # 9658; & # 160; August (8) & # 9658; & # 160; July (9) & # 9658; & # 160; June (8) & # 9658; & # 160; May (9) & # 9658; & # 160; April (3) & # 9658; & # 160; March (13) & # 9658; & # 160; February (14) & # 9658; & # 160; January (14) & # 9658; & # 160; 2018 (49) & # 9658; & # 160; December (11) & # 9658; & # 160; November (5) & # 9658; & # 160; outubro (8) & # 9658; & # 160; agosto (2) & # 9658; & # 160; julho (1) & # 9658; & # 160; May (2) & # 9658; & # 160; Março (4) & # 9658; & # 160; February (5) & # 9658; & # 160; January (11) & # 9658; & # 160; 2018 (33) & # 9658; & # 160; dezembro ( 4) & # 9658; & # 160; November (12) & # 9658; & # 160; October (7) & # 9658; & # 160; September (10)
Ferramentas de Forex.
As informações fornecidas neste site são apenas para fins educacionais. O autor não é um conselheiro financeiro registrado e as idéias discutidas no site são apenas análises comerciais e não recomendações. A Lazy Trading LLC não endossa nenhum dos comentários que possam aparecer nos tópicos de discussão. Não há garantia de que esses comentários sejam precisos. Ao ler este site, você concorda automaticamente que The Lazy Trader (Lazy Trading LLC) não é responsável por nenhuma das suas decisões de negociação. Lembre-se de não arriscar dinheiro que você não pode perder.

Blog de comércio de sistemas.
Faça seu dinheiro funcionar mais.
Regras de negociação da tartaruga: resultados completos do Backtest.
Os resultados completos do backtest do sistema de negociação de tartarugas estão disponíveis aqui.
Mercado por mercado com várias modificações publicadas, mas a conclusão geral é: o fantástico retorna algum tempo no último quarto do século anterior, mas o bom desempenho dos sistemas de tartarugas é um fenômeno do passado e não presente.
Compartilhar isso:
Relacionados.
Pós-navegação.
Deixe uma resposta Cancelar resposta.
Fiquei muito satisfeito por descobrir esta página.
Eu preciso agradecer o seu tempo por esta leitura particularmente fantástica!
Eu definitivamente gostei de cada parte e eu também tenho marcado para ver novas informações em seu site.

Sistema de comércio de tartarugas backtest
Vídeo embutido Como voltar a testar EAs em gráficos Renko Como executar um backtest visual no Renko Charts Video. Facebook; Revisão do sistema de negociação Renkostreet. Esta é a implementação clássica do sistema Turtle Trading, Den Indikator 'The Classic Turtle Trading Indicator' von backtest que comercializa todos os sinais de. Sistema Turtle para Probacktest Prorealtime. Esta é uma discussão sobre Turtle System For Probacktest Prorealtime nos fóruns de Trading Systems, parte de. Mercado por mercado com várias modificações publicadas, mas a conclusão geral é: o fantástico retorna algum tempo no último quarto do século anterior, mas o bom desempenho dos sistemas de tartarugas é um fenômeno do passado e não presente. Apresentando Nirvana's Turtle Strategies. As estratégias originais da tartaruga e as desenvolvidas mais tarde por Curtis Faith usaram vários indicadores, incluindo as médias móveis. Modelo de VaR do FRM backtest YouTube As visualizações estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições de mercado ou. Double Donchian trading system uma estratégia de negociação de tartarugas Home Amibroker Double Donchian Trading System Código Amibroker AFL. Double Donchian Trading System. O sistema de comércio de tartarugas tinha dois parâmetros do sistema Turtle. Cada backtest assumirá um destaque a diferença entre um indicador e. Descrição de TurtleTrader SID 739. O sistema Turtle Trading é indiscutivelmente o mais famoso de. WealthLab foi fundado por Dion Kurczek Volker Knapp. Recentemente, eles concordaram em uma entrevista para discutir uma variedade de questões relacionadas ao sistema comercial. The Missing Piece of the Turtle Trading System, para programar isso, uma vez que não podemos fazer o back-up do comércio de vários sobre esses sistemas de tartarugas no seu. Sistema de comércio de tartarugas modelo excel modelo de conselhos sociais Os usuários interessados ​​no sistema de comércio de tartarugas, o modelo excel, geralmente, são baixados. Por favor, critique meu Backtest da tartaruga. Vídeo embutido Como ver as setas de compra e venda no seu Backplay do Amibroker. Amibroker: Como testar de volta um estoque simples de estoque, conforme usado em 52 semanas de alta ou sistema de comércio de tartaruga. Oi, estou tentando testar o sistema de comércio de tartarugas e eu queria saber se a regra onde você ignora os sinais de entrada do sistema 1 (se o último OpenQuant C # e VisualBasic. NET sistema de nível de portfólio backtesting e trading, Turtle Edition backtesting engine, Backtest O Broker oferece poderoso. Esta é a implementação clássica do sistema Turtle Trading, o download gratuito do 'The Classic Turtle Trading Indicator backtest que comercializa todos os sinais. Backtest (42) Blog (15) Livros (13) 1 O desempenho do sistema de comércio de tartarugas automatizado Sistema de Negociação de Turtle Automatizado Este documento é o guia mais abrangente que eu vi sobre os Métodos de Negociação de Tartarugas e usei toda essa informação para. O Sistema de Negociação de Tartaruga era um Sistema de Negociação Completo, que abrangeu todos os aspectos de negociação e deixou praticamente nenhuma decisão para o Vídeo incorporado. A Turtle Trading EA é um Consultor Especializado Metatrader4 que implementa o original Richard Dennis e Bill Eck Sistema de comércio de tartaruga Turtle Trading System Revision A Maior base de dados de indicadores, osciladores, sistemas e outras ferramentas úteis para os desenvolvedores de sistemas de negociação. Descubra as regras do famoso sistema de comércio de tartarugas e como você poderia usá-los para implementar seus próprios sistemas de negociação. O sistema de comércio de tartarugas foi desenvolvido e ensinado pela lenda de negócios Richard Dennis, em 1983. O sistema foi ensinado a novatos. Prezado allAppreciate amável ajuda na codificação de regras de comércio de tartarugas. Tendo grandes dificuldades na codificação para o algoritmo complicado: (Agradecemos alguma ajuda no preço. Qual é a sua análise da Turtle Trading? Esse cara fez um teste de teste simples de todas as principais commodities desde a década de 1980. O sistema Turtle Trading ainda. Alguém está usando alguma coisa Como o sistema Turtle Trading e é a taxa de sistema de negociação (tartarugas), fiz um teste de MonteCarlo sobre isso. Sobre o Backtest e o sistema O BuySell é apenas Esta é uma tentativa de fornecer um sistema comercial básico. A tartaruga clássica O sistema Cryptotrader permite testar e automatizar completamente suas estratégias por robôs comerciais rodando em nossa nuvem escalável 247. Resultados completos do backtest do sistema de negociação de tartarugas: o sistema de comércio de tartarugas para principiantes. Estão disponíveis aqui. Mercado por mercado com várias modificações publicadas, mas a conclusão geral é: o fantástico retorna algum tempo na O último quarto do século anterior, mas o bom desempenho dos sistemas de tartarugas é um fenômeno do passado e não presente. Siga @Abuls Veja como o sistema de negociação de tartarugas se mantém na arena comercial do dia. Este artigo aborda as semelhanças entre as regras comerciais do sistema de tartarugas e as minhas. Olhe para os sites mais relevantes do sistema de comércio de tartarugas de código aberto fora de 20. Comércio aberto de tartarugas de código aberto Veja rapidamente o seu backtest. Revisão original do comerciante de tartaruga testada por produtos de CD com dados históricos e sistemas de negociação de comerciantes de tartaruga incluídos; Como fazer backtest. Produtos para ajudá-lo a aprender Trend Following e ver como funciona visualmente. Veja exemplos usando a Turtle Strategy Turtle System 1 e System 2 Backtesting a uma Estratégia de Negociação de Stocks Simples. Eu me enganei neste backtest. A história original de comércio de tartarugas. Qual é o sistema ou a orientação de negociação? Qual é a aversão ao risco do comerciante ou do cliente? Professores Para aqueles que não estão familiarizados com o sistema de comércio de tartarugas, o backtest foi feito de junho de 2000 a junho de 2009 e mostra que o número de sistemas de backtest para um antigo sistema de comércio de tartarugas no bollinger. estratégia de comércio de propagação a tempo parcial para. Sistema Turtle Maior base de dados de indicadores, osciladores, sistemas e outras ferramentas úteis para os desenvolvedores de sistemas comerciais. Na reunião de abril, o segundo será um backtest que inclui os parâmetros de dimensionamento de posição do sistema Turtle. Cada backtest O sistema de comércio de tartarugas. Vídeo incorporado Este relatório de vídeo GRATUITO mostra como codificar o sistema de alta negociação mais alto, conforme usado no Turtle Trading Turtle Trading System, seria Backtest A Single. The Turtle Trading System está morto? O Turtle Trading System é simplesmente um conjunto de regras que foram ensinadas por Dennis e Eckhardt em seu programa de treinamento. Este é um fórum suportado pelo usuário para todos os pedidos de estudo do EFS, sugestões, etc. Se você já possui uma conta, inicie sessão no topo da página), o futuro é a maior comunidade comercial de futuros do planeta, com mais de 90 000 membros. Você tem as regras usadas no backtest? Nós testemunhamos o método da tartaruga no System Writer Plus no início de 1989 (agora você. Regras do Sistema de Negociação; Compra de Sistemas de Negociação; O sistema original de tartarugas usa riscos extremos. O que era a medida CARMDD para este sistema em seu backtest. O Turtle Soup 3 Trading pode expor você O risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para o Btw, o Backtest é muito positivo. Este teste foi criado usando um antigo. Aqui está a minha compreensão do Sistema de Negociação de Tartaruga (Sistema 2 A estratégia de negociação de tartarugas não é nada mais. Sistema de comércio de tartarugas , primeiro backtest deste consultor especialista sem escrúpulos: # Time: Type. Para mais informações sobre o comércio de tartarugas, consulte Trading Systems: Run With The Herd ou Seja o Lone Wolf?
Galeria de Vídeo "Turtle Trading System Backtest" (169 filmes):
Estratégia de Negociação de Tartarugas - Quantopian.
Alguém pode recomendar o software de backtesting Digamos que você acredita na teoria da Cruz de Ouro na negociação Se existe um sistema que me permitiria fazer o teste de retorno. O Indicador Metatrader 4 da Turtle Trading Channel. O canal Turtle é um indicador de tendência que se baseia nas regras de negociação da Turtle originais. Este Guia de Ajuda também serve como uma referência ao NinjaScript usado no desenvolvimento de sistemas de negociação automatizada Bom comércio, o NinjaTrader A permite o backtest. Trend following é uma estratégia de investimento ou negociação que tenta tirar proveito de longo, o comerciante então testaria a estratégia, Way of the Turtle. Software de Backtesting e Simulação para Day Traders; Backtesting e software de simulação para seus usuários tendem a ser sofisticados sobre seus sistemas de negociação e. Não, me dê uma chance de voltar a testar. Tartarugas costumavam determinar quando comprar ou vender. China. As regras de negociação de tartarugas originais foram no público o sistema de tartarugas realmente fez eu não vi um backtest abrangente para o. Sistema de comércio de tartarugas para iniciantes Turtle Trading System para iniciantes. Sistema de comércio de tartarugas intradiário AndreykA diz: às 05: 58. Download Turtle Trading System Software TurtleRules. Existem dois arquivos a serem baixados. Baixe ambos e instale-os. Antes de negociar qualquer classe de ativos, o acesso ao sistema e a colocação e execução comercial podem ser adiadas ou falhar devido à volatilidade e volume do mercado, atrasos de cotação. Você vai explicar este Turtle Trading System, certo? No Sistema Turtle, praticado por Richard Dennis (e seus alunos), eles estavam negociando em futuros. Estratégias de negociação automatizadas usando C #, vamos demonstrar como backtest essa estratégia usando dados de estoque históricos para sistemas operacionais. Sistema de comércio de tartarugas As tartarugas originais liberaram os sistemas de comércio de tartarugas gratuitamente porque uma antiga Tartaruga e uma empresa não comercial em um site começaram a. Kostenlose Technische Indikatoren und Handelssysteme fr Metatrader 4, Free Download Technical Indicators, Trading Systems, Turtle Strategy ATR Channel Breakout System Backtest Eu considero isso como um bom sistema em termos de rentabilidade e risco. A estratégia de saída e a reserva de lucros podem ser melhoradas. Sistema de Negociação de Tartarugas Gestão de Riqueza Turtle: Business Off: T5, 3º Piso, National Plaza, Alkapuri, Vadodara07, Gujarat. Como os resultados da estratégia são feitos para esse software forex? Eu gosto de saber se alguma ferramenta é usada para obter o resultado do backtest para o Forex Rebellion não funciona. Aqui está um backtest no H1 entre 2008 e 2018 usando o sistema 1. The Turtles Trading automatizado. Como executar um Backtest do Metatrader. Por Shaun Overton em 12 de março O spread é um custo de negociação. É fundamental que seu backtest use pelo menos os corretores. Como negociar como Turtle Trader será o sistema usado por Richard Dennis nos anos 70 que se tornou conhecido em todo o mundo como o Turtle Trading System. Um sistema simples de comercialização de tartarugas O objetivo básico da tartaruga é entrar nas tendências nos estágios iniciais, que usa fendas de alcance para desenvolver estratégias de negociação poderosas e testar seus sinais comerciais com o BackTestLib. Para desenvolvedores profissionais de estratégia comercial usando C, C #, VB. O sistema de comércio de tartarugas era um sistema comercial completo. Regras da tartaruga, visite. O Turtle Trading System revelou-se um sistema clássico que seguiu as tendências. Isso funciona ao negociar em brotações muito parecidas com as usadas no Donchian Dual Ch, o viés de Lookahead é introduzido em um sistema de backtesting quando futuro. Por isso, backtest e sistema de execução podem ser de um sistema de backtesting de negociação algorítmica. Oi comerciantes, encontrei esse sistema comercial: Turtle Trading System O que é o sistema de comércio de tartarugas? Fórmulas alteradas para incluir os resultados do EOD de hoje, então o resultado da negociação será executado amanhã, em vez do Backtest Data Downloader; Excel Earnings Downloader (2018. Em contraste com os sistemas complexos de caixa preta, as regras de negociação de tartarugas são simples e fáceis o suficiente para você construir seu próprio sistema. Eu recomendo isso. Como Backtest Uma Estratégia de Negociação em. Goede resultou Hogeielden en risicomanagement. AIQ 4 Estratégias de Negociação de Slocos Stochastics Simples Dados da história de Tradingsim e backtest diariamente Estratégia de Quantopian: GPE é a chave do VectorVest. Sua estratégia de negociação é boa o suficiente. Sistema de Negociação de Tartaruga Alguns antecedentes Nos EUA, houve alguns comerciantes que fazem toneladas de dinheiro do mercado e Muitos deles vêm de um. Resultados do Backtest do Sistema Mecânico Forex: Sistema de divergência MACD (addy). Decidi enviar meus conhecimentos sobre os sistemas de troca de moeda. A volatilidade ajuda você a encontrar negociações atraentes com opções avançadas de backtesting, rastreamento, gráficos e ideias geração. Descubra suas próximas opções de comércio. Adicionou o restante sistema de negociação em torno do portfólio para que o arquivo do backtest em si seja armazenado no backtest, sinta-se livre t o abra uma questão de Github aqui. Uma série de 2 partes sobre como desenvolver e backtest sistemas de negociação usando o Prorealtime Charting Package. O Turtle Trading System é um sistema de comércio de tendências popular e comprovado. Foi ministrado por Richard Dennis e William Eckhardt a um grupo de comerciantes em 1983. Excel Excel VBA Projects por 30 250. Eu criei um sistema de negociação simples no Excel (consulte o arquivo enviado para referência). Esta seção mostra como criar, fazer backtest e otimizar um exemplo de sistema comercial sem fazer qualquer programação. Primeiro, clique no botão no canto superior de um. Russell Sands, uma das tartarugas originais, oferece seu exclusivo sistema de comércio de tartarugas e ensina a metodologia secreta para Trade The Turtle Way. MetaTrader 4 Strategy Tester Tutorial. Backtesting e Software de Negociação Automatizado Aqui está o melhor software que permite que os comerciantes de ações, futuros, divisas ou opções façam backtest e automate trading. O curso se concentra Depois disso, vamos testar um pouco de negociação típica. O último que você precisa para construir um sistema de negociação automatizado é um. Como corrigir corretamente sua estratégia de negociação. 4 de março de 2009 por Walter Peters. Há muitos problemas que podem ocorrer quando você faz o teste de seu sistema comercial. Como fazer backtest em um EA no MT4 Trading System Forex Isso ajuda você a planejar cenários de desvantagem e, Turtle Trader Ea Forex Terbaik. Todos nós já vimos propagandas para sistemas de negociação com precisão de 90 e reduções mínimas, não importa o quão maravilhoso tenha sido o sistema comercial no passado. O comércio de tartarugas é o nome dado a uma família do sistema The Turtle que não contém, é possível acompanhar e ver como eles teriam. Construindo sistemas de negociação confiáveis: estratégias negociáveis ​​que funcionam à medida que recuperam e atendem seus objetivos de risco. O comércio de tartarugas é um sistema comercial mais famoso; Eu escrevi uma série de artigos para fornecer os conceitos básicos do sistema de comércio de tartarugas. Neste artigo, eu lhe darei. Alguns sistemas de negociação, em particular baseados em bases fundamentais, podem ser muito bons em ações que b. Todo o corpo sabe sobre o sistema de comércio de tartarugas? Isso é baseado em breakout se qualquer corpo pode explicar e ter a fórmula de Amibroker para este sistema. O comerciante de forex Professional e gerente de dinheiro Walter Peters discute como os comerciantes podem desenvolver a confiança em backtesting suas estratégias de negociação e extrair mais. Páginas e desenvolvimento automatizado de sistemas de negociação usando o Visual Basic. Para o desenvolvimento bem sucedido do sistema de negociação, é muito importante entender e analisar relatórios de backtest. Os iniciantes muitas vezes ignoram esse fato Backtest a Strategy. Um backtest permite que você analise o desempenho histórico de um NinjaTrader fornece dois algoritmos de preenchimento do sistema que podem ser usados ​​em um. Como fazer o teste de uma caixa preta Sistema de negociação Forex O desenvolvimento de seus próprios sistemas de negociação forex algorítmica ou sistemas de comércio de caixa preta pode ser muito completo. Sistema completo de negociação de tartaruga por Russell Sands. Aprenda a trocar o famoso estilo Turtle com este novo kit, incluindo: The Original Turtles Confidential Handbook. Muitas vezes, pergunto-me por quanto tempo um deve testar um sistema comercial. Embora não seja uma resposta fácil, vou lhe fornecer algumas orientações. Backtesting Muitas vezes, pergunto-me por quanto tempo um deve testar um sistema comercial, não há uma resposta fácil aqui são algumas diretrizes de backtesting. Russell Sands, uma das tartarugas originais, oferece seu exclusivo sistema de comércio de tartarugas e ensina a metodologia secreta para Trade The Turtle Way. Ao mesmo tempo, o poder total do sistema está disponível para você através da nossa sessão de negociação de pacotes premium contra o nosso sistema de demonstração de negociação. 24 de dezembro de 2018 por Este sistema é um dos melhores sistemas de negociação de todos os tempos e tem estado na lista de multimarket top 10 acima de 90. Tendência seguindo indicadores para comerciantes de Forex. Os canais de Donchian foram feitos famosos pela Turtle Trading Experiment. Backtest seus próprios sistemas de negociação. Enviado por Usuário em alguns dos quais não tinha experiência comercial e ensinou-lhes seus métodos de negociação. Estamos dedicados a ajudá-lo a criar sistemas de negociação rentáveis ​​com ferramentas gratuitas, código de exemplo e outros conteúdos incríveis. 5 de fevereiro de 2008 TURTLE TRADING SYSTEM REVISITED Turtlestyle trading systems. O primeiro sistema na lista ATR Channel Breakout é similar às regras para o Sistema Turtle Trading original? Como posso ter certeza de que divulga as Regras de Negociação Original da Tartaruga na sua totalidade, gratuitamente. Tópico: Let's Backtest Some Indicators (Leia 7054 vezes) letmebacktestthat. Vamos testar alguns indicadores. 4 Considerações Ao Projetar um Sistema, eu poderia backtest um sistema e provar a pesquisa do Google sobre as Regras de Negociação Turtle devem render. Backtest este sistema e testar este sistema de média Triple Moving usando SITUAÇÃO ANTES DE TRADING. Sistemas automatizados de comércio e esportes. Nós nos especializamos em ajudar comerciantes e apostadores a alcançar o objetivo final de serem consistentemente rentáveis. Como criar e reverter uma tendência do SP 500 O sistema de negociação agora está pronto e você pode testá-lo selecionando no sistema de seguimento de Tendências do SP 500 O sistema TurtleBC é inspirado na Estratégia de Negociação de Tartarugas, no entanto, usamos o preço de fechamento aqui em vez do mais alto preço que é usado no clássico Turtle Trading. Resumo das regras de negociação da tartaruga Eu apenas testei esta EA e parece funcionar bem no backtest. De qualquer forma, o sistema de tartaruga pode ser usado na tartaruga original. Então, o que exatamente é a comercialização de tartarugas? Por Russell Sands Apesar do que alguns outros, como fundamentalistas ou teóricos de mercado eficientes, possam pensar, o que está escrito. Postado 12: 51: 36: Você leu o livro The Complete Turtle Trader? Russell era uma das tartarugas originais. O livro descreve o sucesso da maioria. Começando: Construindo um Sistema de Negociação Totalmente Automatizado. Backtesting no Excel: adicionando dimensionamento de posição. Protegido: Vectorizado Backtest em R 11 de agosto de 2018 4. Em resumo Um sistema de negociação mecânico seguindo o preço de Momentum, especificamente os 20 e 55 dias de alta. Em 1983, o comerciante de commodities Richard Dennis. Trading Systems Supremacy, How to Develop Optimize e Backtest uma estratégia de negociação eficaz, Andrea Unger, Trading World Champion Video embeddedDonchian Channel breakout strategy Código Thinkscript para Eles apenas criam um pedido no backtest e baixam meu sistema de comércio de crédito de 20 páginas. Alguém já usou o sistema Turtle Trading de ThinkScripter thinkScript Indicators para thinkorswim. Ele tem alguns indicadores realmente ótimos. Eu estou em Compreender a exibição do relatório de resultados do Backtest exibe detalhes sobre o desempenho do sistema comercial durante o backtest. Se houver uma atividade comercial relacionada que eu realmente apreciei Ingredientes deste sistema mecânico. Eu fiz um backout manual desta estratégia em um. Os recursos da TurtleFarm do analista irão ajudá-lo a tomar decisões comerciais mais bem informadas com o Sistema Turtle Turtle que as Tartarugas foram Backtest. Por esta razão, o sistema Turtle Trading é um complemento importante para o nosso conjunto de ferramentas de negociação e temporário 1. INTRODUÇÃO DAS TORTUAS Em meados de 1983. Como fazer e perder, 000, 000 Day Trading The System. Mas viajar com horas todos os dias em trabalhos que eu não amava impediu-me de ver as pessoas que eu estava fazendo. Comece a fazer o Backtest da Forex Carry Trade Strategy. The Turtle Trading System And Stocks. Aplicar o Sistema de Negociação de Tartarugas mecanicamente para o mercado de ações é uma proposta difícil devido ao grande número de ações no mercado. No entanto, alguns aspectos da estratégia podem definitivamente ser aplicados aos estoques de negociação. Em primeiro lugar, o sistema envolve uma tendência que segue a abordagem de negociação. Turtle trading é o nome dado a um sistema de estratégias de tendência. O objetivo é andar de tendências a longo prazo desde o início. O comércio de tartarugas nasceu de um. O recurso addon do Trading System Tools do InvestorRT inclui ferramentas para definir sistemas de negociação, backtesting e otimização de sistemas comerciais usando dados históricos. Eu estava procurando um software de backextração forex acessível e fácil de usar. Este é o que eu encontrei e ainda uso. Leia este artigo para descobrir o porquê. O sistema comercial é basicamente um conjunto de regras que determinam a entrada e a saída zerodha. Olhe para os sites de ppt da estratégia de comércio de tartarugas mais relevantes de 1. Turtle trading backtest results Turtle Trading System. A Estratégia de Negociação de Tartaruga, desenvolvida por Richard Dennis e William Eckhardt, tornou-se um lendário sistema de negociação, porque transformou uma negociação inicial. Como usar um modelo de Back-Step Tradinformed; Como se tornar um comerciante melhor Backtest seus próprios sistemas comerciais; Artigos; Negociação. Resultados de comércio gerados pelo Trading Blox Builder, associado a. Sistemas de marca, universidade de alto nível de código livre ou sistema de comércio de tartarugas. Sistema de comércio de tartarugas, planejo otimizar seu plano de negócios de negociação. MAFAST EMA (Close, 20); MASLOW EMA (Close, 40); DonchianUpper HHV (Ref (H, 1), pds); DonchianLower LLV (Ref (L, 1), pds). Não troco o sistema exato de tartarugas, usei o Excel para testar as regras da tartaruga e, de outra forma, você poderia simplesmente adicionar um esquema de pirâmide a um sistema comercial. Oi, pensou em compartilhar uma boa coleção de sistemas de negociação codificados em Amibroker com seu respectivo relatório de backtest. Cada um destes sistemas é Aqui é tudo o que você precisa saber sobre backtest, teste direto e negociação ao vivo que podem ajudá-lo a otimizar sua negociação. MetaTrader 4 Backtesting Optimization você precisará otimizar e backtest seu Good backtesting é importante ao considerar um sistema de comercialização. Estratégias de Negociação; Sistemas de negociação; Mãos das ferramentas e recursos atualmente disponíveis para testar estratégias forex. Sistemas de negociação de técnica: se você tem idéias e estratégias que deseja fazer o teste ou colocar na arena comercial, podemos fornecer os conhecimentos necessários. Vídeo embutido Neste Guia de Backtesting de Estratégia de Negociação, o Backtesting refere-se ao teste de um modelo de previsão ou sistema de negociação, enquanto um bom backtest. Os números estão dentro, senhoras e cavalheiros! Aqui estão os resultados de backtest do The Trend is Your Friend forex sistema mecânico por donnapinciotti. Ajustando a tartaruga O CTA está negociando o mesmo sistema com o qual ele começou? Bem, sim, ele ainda está negociando breakouts de canal, mas Leia mais sobre Como ganhar com o sistema de comércio de tartarugas no Business Standard. Um dos mais famosos sistemas de negociação de tendência é o Sistema Turtle. Estamos dedicados a ajudá-lo a construir sistemas de negociação rentáveis ​​com ferramentas gratuitas. Os seus resultados de teste estão te enganando? 11 de maio de 2018 Desenvolvimento do sistema Eu testei o sistema de tartarugas 2 de 1995 novembro de 2018 e recebi o resultado abaixo, as tartarugas testaram 14 mercados. FxPro MT4 Backtest Um guia de backtesting para MetaTrader 4 Guia do Usuário. Disclaimer Suas circunstâncias individuais e objetivos de negociação não foram considerados. Vídeo embeddedForex Robots Saiba os segredos para fazer 175 em uma conta Forex real com os sistemas Forex Trading. Metatrader 4 EA Research Backtesting Environments em Python com isso afeta o desempenho de um sistema de negociação algorítmica está abaixo em um arquivo chamado backtest. Breakout Forex Strategies é um índice de sistema de negociação baseado no método de negociação. Breakout Forex Strategies é um índice As tartarugas emergiram de um. Turtle BC é um sistema de investimento para projetos Blockchain. Está inspirado na Estratégia de Negociação Turtle. O sistema funciona muito bem em investimentos de longo prazo para. Sistema mundial de comércio mundial de tartarugas, programado em tradição, metastock ou qualquer outro formato que você gosta, e agora está disponível para ações e futuros. Mais recente, o Addon de GroundBreaking METASTOCK de ASIACHARTS! Finalmente, você também pode possuir o sistema de comércio de tartarugas que ajudou Richard Dennis a crescer 400 em 200 milhões. O colega perguntou: Estou tentando aprender mais sobre o sistema Turtle Trading descrito no livro de Micheal Covels. O sistema de comércio de tartarugas é bom. Seleção de software de acordo com o tópico Super turtle trading systems. Como testar um modelo de negociação no Excel. O modelo de negociação do Excel é usar o próprio Excel para implementar um sistema de backtesting. Olá Frosty, você pode encontrar o PL para qualquer uma das estratégias de negociação usando a função rudimentar Excel Backtest. Sempre que você aplica um sistema de negociação a um gráfico. Backtest estratégias de negociação facilmente. Simule o desempenho histórico em dois cliques. Otimize sua estratégia ao testar automaticamente os intervalos de variáveis. O que realmente está envolvido no backtesting de estratégias e sistemas de negociação de estoque CFD? Eles também estavam convencidos de que um sistema de negociação mecânica com regras rígidas era. Não deveria ser muito difícil automatizar o Sistema de tartarugas para alguém com boa qualidade. Todo mundo já ouviu falar sobre o Turtle FXMasterCourse Video Primeiro, vamos começar com um exemplo simples e avançar para mercados reais e sistemas de negociação. O designer de sistemas principais Murray Ruggiero da Tuttle Tactical Management, uma empresa que gerencia mais de 200 milhões de ativos, desenvolveu e lançou esta versão revisada do clássico sistema Turtle em 2005. Inicialmente, esse sistema era apenas para sua plataforma proprietária de sistemas comerciais, TradersStudio. Agora, o SuperTurtle está disponível para você no TradeStation. Construindo um sistema de backtesting no Python: Construir um sistema de backtest é o seu dinheiro, porque você seguiu os conselhos de negociação ou implantou este sistema. Construindo sistemas de negociação confiáveis: estratégias negociáveis ​​que funcionam enquanto eles recuperam e atendem suas metas de risco. Keith Fitschen Trading Systems Backtest Por: Mike Barna tsda @ attglobal. A decadência de Theta do Backtesting é um termo usado na oceanografia, em uma estratégia de negociação, uma vez que as ondas de superfície representam um sistema forçado onde o vento é a única geração. Com o RightEdge, você pode criar sistemas de negociação no Visual Basic ou C #, ou você pode arrastar e soltar seu sistema sem necessidade de programação. Oi, Depois de ler Curtis Faith, Way of the Turtle, eu queria saber se alguém aqui adotou alguma das estratégias descritas nos livros? Os resultados manuais de backtest da Theta Breakout, uma tendência de opções após o sistema de negociação, estão dentro. No geral, o sistema possui uma alta vitória e retornos estáveis. Turtle Trading System idturtle. com adalah sebuah sistema de comércio yang diadaptasi untuk passar saham di Indonesia, dengan karakteristik sebagai berikut. Os perigos de testar o seu sistema de negociação. Os perigos de testar o seu sistema de negociação. Negociação de sistemas com Woodshedder. QuantConnect fornece uma ferramenta de backtesting de algoritmo livre e dados financeiros para que os engenheiros possam projetar estratégias de negociação algorítmicas. Estamos democratizando o algoritmo. Um sistema de negociação de tendências mecânicas seguindo os sinais de Price Momentum, especificamente os Highs de 20 e 55 dias. Em 1983, comerciante de commodities Richard. A Systemathics fornece às instituições financeiras um conjunto de software totalmente integrado e modular para gerenciamento de ativos moderno e atividades de negociação sistemática de baixo. O TradingAlpha fornece acesso a sistemas avançados de negociação algorítmica, em última análise, nivelando o campo de jogo e redefinindo a negociação para o investidor médio. Como você configura um sistema de macro? Todo mundo já ouviu falar sobre os Turtle Traders e as estratégias comerciais rápidas associadas. Últimas atualizações em tudo Sistema de negociação da gama com o sistema de negociação de tartarugas sistema de comércio de egipto backtest seu comércio básico de negociação. MT4 Optimization Backtest Confusion. Tartaruga com filtro ADX, destaque em um livro que eu gostei) Otimização de Sistemas de Negociação. Esse recurso é aplicável apenas quando o sistema de negociação subjacente está configurado para testar uma citação. Geralmente, acredita-se que esse tipo de sistema de breakout já não funciona bem. Nós estabelecemos um patrimônio inicial de 10 000 para corresponder ao backtest e o nível de negociação de parada foi definido para 8 000.

Sistema de comércio de tartarugas backtest
Dennis fez isso para criar um antigo argumento com o colega comercial, Bill Eckhardt, sobre se a negociação poderia ser ensinada ou não (não é diferente da história nos clássicos lugares de comércio de filmes).
A experiência foi bem sucedida para provar o direito de Dennis (a negociação poderia ser ensinada), com seus comerciantes de tartarugas levando-o a US $ 100 milhões.
Por que tartarugas?
As tartarugas foram apelidadas como tais por uma analogia com a forma como Richard Dennis esperava que crescesse # 8221; comerciantes da mesma forma que as fazendas de Cingapura crescem tartarugas. Dennis ensinou a seus alunos um sistema mecânico Trend Following e deixa-os negociar com seu próprio capital. Depois de terem mantido o segredo por mais de uma década, as regras foram reveladas e flutuaram na internet por um tempo. Dois livros agradáveis ​​já foram publicados no tópico (Complete Turtle Trader & # 8211; com as regras reais da tartaruga e The Way of the Turtle escrito por Curtis Faith, uma antiga tartaruga) se você estiver interessado em aprender mais sobre isso.
O sistema de tartarugas.
O sistema Tartaruga não contém & # 8220; mágico & # 8221; componentes. Era basicamente uma combinação de 2 sistemas de breakout diferentes com regras específicas para gerenciamento de dinheiro, incluindo dimensionamento de posição, piramide, limites de correlação e redução do tamanho da posição durante as retiradas (uma rápida e # 8220; regras de negociação de tartaruga e # 8221; a pesquisa do Google deve render alguns resultados para as regras exatas).
System kaput?
Agora que as regras foram tornadas públicas, é possível acompanhá-las e ver como elas teriam funcionado nos mercados recentes. Esse resultado de teste pode ser encontrado no fórum Trading Blox.
Clique para ampliar.
Mostra basicamente que o CAGR cai de 216% (!!) de 1970 a 1986 (quando Dennis e Eckhardt estavam desenvolvendo o sistema, e também quando os estudantes trocaram o sistema com dinheiro real) para apenas dois dígitos (10,5%) no últimos 23 anos (1986 a 2009), com um período completamente plano de 1996 a 2009.
Como uma nota lateral, verifique a quantidade louca que a composição gera a essa taxa de 216%!
Pode-se argumentar que Dennis & # 038; Simplesmente tiveram sorte de trocar o sistema durante o que parece ser o período dourado.
Aviso de superaquecimento do sistema.
Durante o experimento Turtle, Dennis chegou à conclusão de que suas regras de dimensionamento de posição eram tais que:
você tem negociado tanto quanto duas vezes maior do que pensávamos.
Aqui está um instantâneo do memorando que Dennis enviou a todos os comerciantes pedindo-lhes para cortar o tamanho da sua posição ao meio.
Nós devemos estar vivendo direito.
Outra maneira de dizer & # 8220; Tivemos muita sorte & # 8221;? & # 8230;
O que isto significa?
Bem, alguns dizem que o desempenho da tartaruga foi um acaso & # 8211; que as Tartarugas eram na verdade os macacos proverbiais que escrevem Hamlet (veja o Teorema do Macaco Infinito). Eu acho que essas pessoas estarão no campo EMH (Efficient Market Hypothesis).
Alguns dizem que Trend Following está morrendo / morto e o desempenho insuficiente do sistema Turtle é uma ilustração disso. O problema é: essas pessoas parecem comemorar a morte de & # 8220; Simpleton & # 8221; Tendência Seguindo a estratégia de vez em quando (durante os principais períodos de retirada), apenas para Trend Following para voltar a rugir novamente (pense em 2008).
Alguns também podem dizer que as condições do mercado estão mudando, e os sistemas precisam se adaptar a essas condições de mudança.
Embora, alguns também digam que este argumento é especioso, citando Bill Dunn como um exemplo de um CTA alegando usar as mesmas regras que quando ele começou no 70 & # 8217; s.
Conciliando tudo.
Em vez de concluir esta publicação rapidamente aqui # 8211; sobre o que faz ou não significa & # 8211; Eu pensei que seria mais interessante expandir e passar mais tempo nas possíveis interpretações acima em um post próprio. A Parte 2 seguirá esta discussão.
Fique atento, vou tentar saber se a Trend Following deve, e pode, se adaptar às condições de mercado em mudança e # 8211; atualização: postar aqui.
25 comentários até agora e darr;
umm, em primeiro lugar, Dennis e Eckhardt executaram o experimento Turtle para provar se os comerciantes poderiam ser ensinados ou se eles nasceram # 8211; O sistema atual que usaram para negociar é completamente irrelevante.
Dito isto, eles obviamente usaram um conjunto de regras que eles achavam que seria bem-sucedido (ou provaram que foram bem sucedidas) para o tipo de mercado que estavam negociando no momento. Obviamente, se esse experimento fosse executado hoje, o sistema tem que ser apropriado para a forma como os mercados se comportam hoje ...
Esta é uma discussão muito interessante. Eu acabei de ler Covel & # 8217; s Trend Following e The Complete Turtle Trader e descobriu que é possível negociar para uma verdadeira tendência de tendência de vida seguindo. Bem, eu estou feliz em dizer que vou aguardar outro artigo que você escreva e aprenda com isso também.
Concordo com o debate entre Eckhardt e Dennis como o principal ponto para o experimento Turtle. O ângulo que eu queria abordar isso era olhar para o sistema e não para o próprio experimento # 8211; e veja como um desempenho do sistema Trend Following pode quebrar.
Eu concordo: eu poderia ter escolhido qualquer sistema similar para ilustrar o fato de que o desempenho foi desinstalado e # 8221; ao comparar o histórico recente com o 70 (s), (s), mesmo um sistema de entrada aleatória usado para executar muito melhor do que agora, quando se aplica um algoritmo de gerenciamento de dinheiro sã).
Discutir o sistema da tartaruga faz isso bastante interessante por causa do objetivo místico dele (ou seja, sistema de comércio real que foi negociado por um Mágico de Tendência, Rich Dennis, fazendo mil e milhões de dólares) e # 8230 ;
Esta é realmente apenas uma introdução a um & # 8220; interminável & # 8221; debate: & # 8220; Os mercados mudam e devem / o seu sistema (TF) pode se adaptar a essas mudanças? & # 8221;
Estes livros de Covel são bons para algumas idéias sobre Trend Followers e excelentes ferramentas motivacionais # 8230; Obtém um pouco mais & # 8220; difícil & # 8221; quando você começa a aprofundar os detalhes, mas espero que este blog possa ajudar nesse lado (esse é o objetivo: veja a tendência seguindo o # 8220; sob o capô & # 8221;)
Eu não me deparei com a tendência seguinte. Parece que eles podem ser um pouco ignorantes de como o comércio realmente funciona.
Por natureza, os modelos comerciais passarão por períodos de altos e baixos, a menos que você tenha uma arb. Perfeita. Dado que o seguimento da tendência é que os períodos de retirada a longo prazo também podem ser mais longos do que outros modelos de curta duração.
Eu ficaria curioso para saber onde você correu sobre essa multidão que acredita que se algo não estiver funcionando está morto? Crítica construtiva aqui, portanto, não tome isso pessoalmente, mas talvez você deva se distanciar daqueles que fazem afirmações tão bobas sobre como os mercados funcionam. Parece não ser apenas uma declaração arrogante, mas também uma declaração uniformizada. Não se pode dizer se algo está morto ou não até que ele realmente seja. Isto é especialmente verdadeiro em modelos comerciais.
Deve também notar-se que não sou muito seguidor da tendência, por isso não estou inclinado a isso de uma forma ou de outra, mas tenho uma compreensão bastante clara dos modelos de negociação especulativos.
Sam & # 8211; não se preocupe. Essa multidão não afeta muito o meu pensamento # 8211; talvez apenas por algum ceticismo saudável. Você conheceu Vic Niederhoffer & # 8211; ele seria um deles .. Penso basicamente em todos os comerciantes que não acreditam na tendência seguindo a falta de & # 8220; complexidade & # 8221; e apenas comemorar após anos de mau desempenho & # 8211; ou mesmo Trend Followers auto-duvidas.
No final do dia, há alguma aleatoriedade (sorte) em todas as habilidades que você possui. Posso dizer com muita confiança que, entre os três sistemas que sigo, um seria muito bom nos próximos 5 anos. O que eu posso dizer é qual. Agora, suponha que existam três hedge funds ou CTAs, e cada um adota um dos três sistemas. Um deles é susceptível de ter sorte. Se você está seguindo uma tela fundamental ou uma tela técnica, sempre haverá uma escolha que você terá que fazer. E geralmente a escolha que você faz será influenciada por seus preconceitos e pré-condicionamentos. Portanto, a sorte está sempre lá. O que fazemos por telas fundamentais e técnicas é tentar simplificar / reduzir a nossa tomada de decisões e, ao fazê-lo, estamos tentando reduzir o ruído / aleatoriedade e melhorar nossas chances de ganhar. No caso acima, agora temos uma chance de entregar retornos acima da média de 33% versus dizer 5%.
Minha sensação geral de sistemas de tendência é que os de curto prazo perderam a vantagem, mas os de longo prazo ainda estão ocupados. Seria interessante se você pudesse publicar um gráfico comparando a curva de equidade da tartaruga e uma curva de equidade com base em um impulso simples de 12 meses sobre o qual o AQR fala neste artigo.
Oi Lee, Obrigado & # 8211; Este é um ponto muito válido e no artigo de acompanhamento vou mostrar como o sistema Turtle pode ser & # 8220; fixo & # 8221; fazendo com que ele vá a longo prazo. Esta é uma idéia semelhante a um estudo que eu vi usando entradas aleatórias e # 8220; Trend Following & # 8221; regras de gerenciamento de dinheiro (ou seja, deixar os vencedores executar e reduzir as perdas baixas). Esse tipo de sistemas foi dividido, indicando que poderia haver mais ruído e # 8221 ;, que precisa ser filtrado, observando um prazo mais longo.
Espero que isso seja mostrado pelo Relatório de Tendência do Estado da Tendência, considerando diferentes prazos (note que estou planejando incluir a estratégia de referência da AQR no relatório do Estado do TF).
Desculpe & # 8211; perdi o seu comentário.
Eu concordo completamente que a chance desempenha um papel em tudo (principalmente) e o jogo está apenas tentando empilhar as chances a seu favor como você explica e # 8230;
A menos que você tenha uma bola de cristal perfeita (deixe-me saber), negociando nos mercados, você estará sempre sujeito aos impactos aleatórios de Lady Luck!
Oi. Eu tenho negociado sistemas automatizados auto-fabricados desde o início de 2009. Troco apenas ações, já que eu estou subcapitalizado para FX e títulos. Encontro uma diversificação vital em diferentes prazos e estratégias opostas. Recentemente, comecei a repensar o risco, e eu tenho uma pergunta sobre esse assunto.
Arrisco 2% / equidade por comércio. O abate previsto sobre estoque único é 10% mínimo do capital. No entanto, negoço cestas de 30 estoques por sistema, e eu tenho quatro sistemas diferentes. Então, eu negoço 120 ações com um potencial de 10% de DD em todas elas.
Uma vez que as estratégias são opostas (duas reversões médias versus duas tendências - seguindo) e as escalas de tempo são diferentes (duas semanais versus duas diariamente) e algumas estratégias têm posições raramente abertas, pensei que meu risco é aceitável. Mas é? Opiniões, argumentos?
Como você calcula o risco de estratégia, que comercializa 30 ações, gasta 5% do tempo no mercado e espera uma redução de 10%?
Muito obrigado pelas melhores postagens na blogosfera e tudo de melhor.
Oi NordicTrader & # 8211; Obrigado pelas palavras amáveis!
Eu acho que as regras de Gerenciamento de Riscos e Dinheiro são uma das partes mais importantes do sistema para manter você # 8220; vivo e # 8221 ;. E uma coisa que você sempre deve tentar manter em mente é o eventual Cisne Negro que aparecerá e como você sobreviverá. Agora, não estou seguro de entender exatamente o quanto você está arriscando por ação (2% ou 10%), mas assumindo que é de 2%, você pode ver como ter 120 posições abertas ao mesmo tempo arriscaria 240% de seu patrimônio que não é aceitável (pense Black Swan) & # 8211; então eu sugiro que você possa implementar algumas salvaguardas, como um calor máximo do portfólio (ou seja, o risco total em todas as posições abertas não superiores a X% do patrimônio) e trabalhar dentro desses limites (ou seja, recusar novas posições que o façam superar os limiares ou venda as posições existentes para o & # 8220; faça o quarto # 8221 para os novos. Você também pode querer ver coisas como a correlação, embora esta seja uma espada de ponta dupla: ou seja, pode mudar rapidamente.
Em qualquer caso, eu realmente recomendo que você brinque com suas regras em uma simulação para tentar entender como eles afetam seus sistemas.
Uma vez que eu estava discutindo as regras da Tartaruga, você talvez pudesse obter inspiração com elas no gerenciamento de Risco / Dinheiro: eles tinham diferentes riscos máximos com base em mercados setoriais / correlacionados e posições totais.
PS: OANDA pode ser uma boa plataforma para você olhar para o comércio FX: eles não têm mínimos de tamanho de posição.
Ninguém poderia prever a parte superior e inferior, TF apenas segue a tendência para cima e para baixo com uma parada final.
Os seguidores da tendência apenas ganham dinheiro quando o mercado corre a baixa e baixa. Em super bull run e super bear run, a TF ganha grande lucro (por exemplo, 2007,2008 e 2009.]
Mas a TF sofre perdas quando o mercado é achatado.
O seguimento da tendência certamente ganhará dinheiro em muito longo prazo, quando o mercado certamente se moverá para cima e para baixo muito.
O único problema é como lidar com o estresse emocional quando os comerciantes perdem dinheiro sobre o mercado plano que pode durar anos!
O gráfico que você usa é logarítmico, não linear, então os resultados de backtesting parecem mais lisos do que realmente são. O seguimento da tendência não está morto. Mesmo que usemos a estratégia de troca de negociação, por exemplo, o sistema de reversão média, estamos à procura de uma tendência próxima. Embora eu pense que agora o comércio é mais acelerado e as tendências são mais curtas do que costumavam ser.
Den & # 8211; O ponto do gráfico não foi determinar se o seguimento da tendência está morto ou não e # 8230; E se você ler mais posts do blog, você perceberá que acredito que a TF está bem viva!
Ps: as tabelas de log são a melhor maneira de ver um histórico, especialmente a partir de uma perspectiva de longo prazo, quando os retornos de composição. Em um gráfico de escala linear, o início do registro de histórico aparece geralmente todo plano por causa do efeito exponencial da compilação (um conceito geralmente abusado por pessoas que usam & # 8220; hockey stick & # 8221; gráficos para dramatizar o crescimento de qualquer coisa, da população mundial para poluição, etc.).
O gráfico de escala de log remove esse efeito exponencial, permitindo uma melhor comparação de CAGR (que é simplesmente proporcional à inclinação da curva de equidade).
Oi Jez, muito obrigado pela sua dedicação a seguir as tendências. Com o risco de simplificar demais, eu realmente sinto como se decidir qual o tipo de tendências que você quer negociar é crucial no que diz respeito ao desenvolvimento do sistema, pois eles vêm em uma variedade de formas e tamanhos. Por mais que pareça, ocupa muito do meu tempo. Eu entendi e aprecio os efeitos que diferentes velocidades de tendência e durações têm em um modelo de negociação. Um pouco de pensar em voz alta realmente # 8230; Interessado em ouvir seus pensamentos quando tiver tempo.
Vince & # 8211; Eu concordo com você, não há & # 8220; one-size-fits-all & # 8221; para as tendências, e é por isso que meus pensamentos costumam ser ao longo da linha de negociação de diferentes sistemas para diferentes prazos de tendência, a fim de obter a partir da diversificação que isso pode fornecer.
i) O experimento provou que o comércio pode ser ensinado.
ii) O teste de volta que você fez fornece evidências para apoiar a teoria de que quanto mais um sistema é amplamente conhecido, mais pobres serão seus resultados. Sem dúvida, por isso Richard Dennis manteve o segredo. Tal como fez Warren Buffet durante a primeira metade de sua carreira.
iii) O teste real de um grande comerciante não é que ele possa seguir um sistema dado a ela. Mas que ela pode desenvolver um sistema que funciona, usá-lo enquanto trabalha, perceber quando ele pára de funcionar e parar de usá-lo e desenvolver um novo que funcione. Ou ainda melhores sistemas múltiplos que você pode usar ao mesmo tempo. Foi o que Warren Buffet e Richard Dennis fizeram e alguns dos graduados da Turtle.
& # 8220; mas que ela pode desenvolver um sistema que funciona, usá-lo enquanto trabalha, perceba quando ele pára de funcionar e pára de usá-lo e desenvolve um novo que funciona. & # 8221;
Ummm & # 8230; não. Se você desenvolver um sistema de negociação relevante e robusto que realmente funciona, você não deve parar e desenvolver um novo que trabalhe # 8221 ;. O que você está descrevendo é o ciclo do iniciante de perseguir o Santo Graal.
Há algumas coisas que vejo que estão com erro neste artigo:
1) Os resultados do sistema que você fornece no artigo de tradingblox: Nem o OP original do segmento ou aquele que publicou o gráfico fez qualquer afirmação de que o algoritmo testado seguisse as regras originais da tartaruga apresentadas no pdf por Curtis Faith ou qualquer dos outros comerciantes de tartarugas. E nenhum código foi postado, o que não teria sido um problema, já que as regras já eram públicas de qualquer maneira. Curtis Faith regras completas sobre tartarugas pdf: metastocktools / downloads / turtlerules. pdf.
2) o memorando interno de Richard Dennis para seus seguidores; Por que isso já foi mencionado? A frase imediatamente anterior & # 8220;.Nós devemos viver direito & # 8230; & # 8221; A "boa notícia" é que isso foi verdade em todo o programa comercial e # 8211; seus lucros foram duplicados, mas ao custo de duplicação do risco & # 8230;; & # 8221;
Isso, juntamente com o resto do memorando, simplesmente sugeriu que os tamanhos de posição atualmente em uso eram muito grandes para condições de mercado e que deveriam ser reduzidos. Não apareceu invalidar a estratégia subjacente em uso.
Eu também queria comentar sobre outro comentário, afamiii mencionado aqui # comment-2474 & # 8220; & # 8221;
O artigo considera, em grande parte, que as regras foram testadas exatamente como teria sido comercializado mecanicamente. Não há provas suficientes para provar que as regras originais foram usadas. Eu já vi isso feito muitas vezes sobre as tartarugas ou qualquer outro sistema que está sendo criticado. Muitas vezes, eles mostrarão uma versão bastarda e apresentarão o bastardo como o original.
Mas muitos fornecedores vieram usando o nome da tartaruga e a fama, incluindo Michael Covey, para promover suas melhorias e métodos de tartaruga. Em todos os fornecedores que eu vi, suas melhorias estão sempre na forma de uma caixa preta ou algum método não transparente ou discricionário. Então você paga milhares de dólares pela ideia & # 8216; # 8217; que você pode ser lucrativo algum dia.
Eu escrevi este artigo há algum tempo, mas olhando para trás, parece que os principais pontos que apresentava foram:
1- O desempenho do sistema comercial Turtle (e sistemas similares) reduziu drasticamente.
2- As tartarugas tiveram sorte em negociar o dobro do calor que deveriam ter ocorrido durante um período lucrativo.
Re: ponto 1, eu tenho certeza de que você concordará que, se um sistema é exatamente conforme as regras do sistema de tartarugas ou simplesmente similar, exibirá uma curva de desempenho semelhante à exibida na publicação. O comércio de tartarugas não é tão lucrativo quanto costumava ser. Período. E eu não acho que alguém possa argumentar esse ponto.
Re: ponto 2, o memorando mostra que & # 8211; por suas próprias admissões & # 8211; as tartarugas foram vendidas duas vezes mais grande do que elas pensavam e # 8221; porque eles tinham "mal interpretado os dados teóricos" # 8221 ;. O fato de que isso aconteceu durante uma tendência rentável após o período inflar seus retornos (resultado sortudo I & # 8217; tenho certeza que você admitirá) e ainda melhor não desencadeou uma explosão que poderia ter ocorrido, se os mercados não tivessem sido favorável (pergunte a qualquer CTA ou seguidor de tendência como eles se sentem agora se perceberam que eles executariam seu programa duas vezes o calor por engano). Evitando uma explosão neste contexto: um resultado bastante sortudo também.
Eu acredito no comentário: # 8220; Devemos estar vivendo direito & # 8221; é realmente uma maneira de dizer que eles tiveram sorte: cometiam um erro, tomaram duas vezes mais riscos do que deveriam ter, mas não foram punidos pelo mercado, mas sim pelo contrário. Tenho certeza de que algumas pessoas qualificariam isso como # 8220; lucky & # 8221 ;, daí a relevância do memorando para o artigo.
Não tenho ideia de se o sistema de tartarugas ainda é lucrativo hoje principalmente porque não o troco eu mesmo. Mas eu uso sistemas de negociação mecânica extensivamente. Para implicar que algo mecânico pode ou não ser tão bom desempenho sábio, sem olhar para as entradas fundamentais (o próprio sistema neste caso) significaria que estamos confiando em consenso para declarar que algo é válido ou não. Isto é mais como comércio como uma religião: edgeense / trading-as-religion-part-1-traders /
No que diz respeito ao segundo ponto sobre ser sortudo, o risco pode ter sido o dobro do que originalmente planejavam, mas também as cobranças também como o memorando afirmou. O memorando afirmou que, para reduzir o risco, os tamanhos de posição precisavam ser reduzidos 50%, e não reescrever o sistema subjacente. É improvável que tenha sido uma chance pura que tenha levado ao seu sucesso, especialmente considerando que (de acordo com o pdf que mencionei), eles geralmente negociavam múltiplos instrumentos líquidos a qualquer momento.
Você recomenda ou propõe uma alternativa de troca mecânica que não se baseia no que considera a sorte?
Obrigado por esse artigo, é uma leitura interessante.
Talvez o & # 8220; língua-em-bochecha & # 8221; O título e o tom desta postagem não foram evidentes para você, mas eu tenho certeza de que, se você verificar alguns outros artigos no blog, você verá que não é representativo das idéias gerais expressadas aqui. Na verdade, eu até acompanho e tente reproduzir o desempenho dos comerciantes ex-Turtle & # 8230; Não é algo que um comerciante pensasse que era uma chance pura que levasse ao sucesso deles # 8221; faria & # 8230;
Para ter certeza: é claro que o sistema deles era sólido e não acredito que a sorte seja o principal fator em seu sucesso (e talvez eu não me expressasse muito bem no artigo, ou você também tirou o título de título um pouco literalmente , mas este não é o ponto que eu estava fazendo aqui! & # 8230;). Claro, eu estava argumentando que havia alguma sorte envolvida nos mercados e não # 8220; punição e # 8221; eles por seu erro de risco-subestimação. Além disso, eles tiveram a sorte de negociar em um período tão lucrativo para seguir a tendência de curto prazo (em comparação com os seguidores de tendência negociando agora, por exemplo).
Apenas um pouco de manchete de atenção usando um famoso caso de negociação bem sucedido para abrir basicamente a discussão sobre o fato de que os sistemas de tendência podem ter que mudar e se adaptar às condições, conforme apresentado no artigo de acompanhamento: sistema automatizado de negociação / complexidades de mercado-e-tendência-seguindo-mudanças / (que discutiu um bom artigo de Anthony Garner no ajuste do sistema Turtle).
imho, todo & # 8220; good & # 8221; O sistema acabará por perder a sua utilidade à medida que mais e mais pessoas descobrem e explorem a sua vantagem. portanto, qualquer linha real & # 8201; um sistema possui apenas temporário. alguns & # 8220; mortos & # 8221; os sistemas podem voltar a viver depois de algum tempo, mas 1. tal ressurreição seria altamente improvável, especialmente para sistemas mais simples, mais óbvios / robustos (assim, pode-se dizer, bons), e 2. ganhou não ser porque as pessoas param de negociar esse sistema para gerar lucros marginais, mas provavelmente por causa de novos sistemas lucrativos B e C combinados reforçam o antigo padrão explorável A por coincidência.
Eu concordo com a visão de que, involuntariamente, funcionando ao máximo calor e descobrindo o erro quando o mercado correu, é uma sorte. Eu acho que tendemos a ficar um pouco constipados sobre o uso da palavra "sorte" # 8217; no oeste.
Eu costumava ir para o Extremo Oriente em negócios, e há vinte anos atrás, uma noite vagando pelos arranha-céus de Seul, passei por um prédio muito alto e brilhante com o nome da empresa orgulhosamente proclamado e # 8211; & # 8220; Lucky Investment Corporation & # 8221 ;. Me fez rir. Nenhuma empresa ocidental usaria o nome, mas quem quer ter azar?
Pela forma, eles são bastante sortudos. Parte de Lucky Goldstar. LG. Com habilidade, trabalho duro, blá blá, mas suas esperanças foram bem tão longe também.
Deixe um comentário (Cancelar)
Atualizações gratuitas.
Posts Populares.
Procure o blog Au. Tra. Sy.
Global Futures Broker.
Au. Tra. Sy blog, Systematic Trading, pesquisa e desenvolvimento, com um sabor de Trend Following.
Descargo de responsabilidade: o desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O comércio de futuros é complexo e apresenta o risco de perdas substanciais; Como tal, pode não ser adequado para todos os investidores. O conteúdo deste site é fornecido apenas como informação geral e não deve ser tomado como conselho de investimento. Todo o conteúdo do site, não deve ser interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro ou de segurança, ou para participar de qualquer estratégia de negociação ou de investimento específica. As idéias expressas neste site são apenas as opiniões do autor. O autor pode ou não ter uma posição em qualquer instrumento financeiro ou estratégia acima referida. Qualquer ação que você toma como resultado de informações ou análises neste site é, em última análise, sua exclusiva responsabilidade.
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS DE NATUREZA E NÃO REPRESENTA NEGOCIAÇÕES EM CONTAS REAIS.

Sistema de comércio de tartarugas backtest
O comércio de tartarugas é uma tendência bem conhecida na sequência de uma estratégia que foi originalmente ensinada por Richard Dennis. A estratégia básica é comprar futuros em uma alta de 20 dias (breakout) e vender em uma baixa de 20 dias, embora o conjunto completo de regras seja mais intrincado. Eu modeloi a carne da estratégia em Quantopian e usei-a para negociar fundos negociados em bolsa (ETFs), neste caso apenas alguns títulos de prata e cobre.
Eu usei as regras aqui. Pelo que eu vi, as regras do comércio de tartarugas variam ligeiramente de fonte para fonte, no entanto, o que é descrito nesse PDF parece bem guiado e confiável. Se você quiser ajustar as regras, você pode clonar isso e deve ser bastante direto a partir daí. Eu também adicionei uma opção no código se você deseja apenas longar e não curto. Para desencadear compra e venda, o código calcula o montante do objetivo das ações, em seguida, funciona a partir daí para determinar quantos comprar ou vender. Esse método para determinar o valor do pedido funciona bem para coisas como tamanhos de portfólio ajustados ao risco.
Esta é uma estratégia bastante fundamental e parece funcionar bem. Existem alguns parâmetros diferentes para jogar, então clone isso e veja se você pode obter bons resultados ou até mesmo adicionar o código de qualquer maneira.
Se você deseja experimentar diferentes ETFs, você pode obter idéias de uma lista de futuros como este. A partir daí, apenas o Google para qualquer ETFs, como "corn etfs", e adicione os respectivos símbolos ao código.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
Ótimo trabalho Gus, obrigado por encaminhar este meu caminho. Eu costumava executar uma estratégia que fosse muito parecida com a estratégia de Tartaruga. No entanto, a parte mais importante da estratégia é a piramidação da posição, juntamente com a matriz de quais ativos você poderia manter juntos e em que tamanho. O aspecto de gerenciamento de dinheiro da estratégia foi quase mais importante do que o impulso básico. Estou me perguntando quando a Quantopian permitirá esse tipo de gerenciamento de dinheiro detalhado. De qualquer forma, este é um ótimo começo, e eu sei se os outros irão construir sobre isso no futuro, esse é o valor desta plataforma, as pessoas trabalhando juntas para criar coisas interessantes. Obrigado!
Claro, não há problema. Infelizmente, essas coisas que você mencionou são difíceis de implementar de forma dinâmica. Eu acho que teria que haver uma categorização de títulos / futuros / ETFs, que eu acho que é realmente possível com o código extra ou extra.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
IMO a ordem de importância de projetar este sistema é 1) os mercados que você trocará, 2) dimensionamento de posição, 3) estratégia de saída, 4) estratégia de entrada. Precisa ser bem diversificado para funcionar bem em mercados de ações, commodities, moedas e títulos. Você também provavelmente quer manter cada categoria de mais de 25% do portfólio. Mantenha o tamanho da posição não superior a 1-2 por cento do patrimônio líquido. O problema que eu encontrei em usar a estratégia da tartaruga em ETFs é alavancagem. Talvez você não consiga levar todos os sinais devido aos requisitos de margem, que você não possui com os futuros.
Em qualquer caso, muito obrigado pelo algo. Eu vou me divertir jogando com ele.
Isso é ótimo e tentei trabalhar com sua amostra como uma maneira de aprender a usar a interface e a Quantopian.
Eu tenho partes adaptadas para fazer uma estratégia modificada com um requisito de EMA e também uma perda de paragem final. Algum lugar na minha modificação deu errado e recebo um erro de tempo de execução. Exceção de tempo de execução: ValueError: max () arg é uma seqüência vazia - parece que minha seqüência não está inserindo os altos de preços. alguma idéia do que está acontecendo com meu backtester e por que está falhando? Sua ajuda seria muito apreciada.
Onde eu poste meu código sem ocupar muito espaço na sua página?
Mason, você deve seguir em frente e colocar uma nova postagem no tópico. Ou, você pode enviar por e-mail [email & # 160; protected].
FYI, se você executou um & quot; full backtest & quot; em uma versão de trabalho anterior, esse backtest inclui uma cópia do código como era então. Isso pode ajudar a decifrar o que deu errado.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
Hey Mason, prazer em ouvir você assim. Não tenho certeza de onde esse erro está vindo. Você pode fazer como Dan sugeriu e eu tentarei ajudar.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
Obrigado por compartilhar esta estratégia da Tartaruga. Eu sou bastante novo para codificar e ter problemas para implementar mais algumas regras - especificamente no que diz respeito à colocação de pedidos de parada de venda quando um comércio é desencadeado e colocado.
Por exemplo, se uma segurança desencadeia uma nova entrada longa, gostaria que uma ordem de parada de venda fosse colocada, com a parada em (preço de entrada - 2 * N) e vice-versa para calções.
Desde já, obrigado!
SJ - Sugiro que você tente fazer o código e, em seguida, faça uma nova publicação que explique o que está funcionando e o que não está funcionando. Você obterá mais ajuda dessa maneira. Fazendo uma pergunta em um tópico antigo, infelizmente, não funciona muito bem.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
Obrigado Dan - vai fazer.
Obrigado SJ! Eu vou procurar seu tópico, Dan está certo, fazer um novo é bom.
Eu tentarei você começar, no caso de você apenas precisar de uma colisão para começar. Você pode chamar sua ordem de parada fazendo algo como:
Então, se você quiser apenas desencadear quando algo acontece (quando alguma variável aleatória a é maior que 3, por exemplo):
se um & gt; 3: ordem (segurança, amt_to_buy, stop_price = entry_price-2 * N)
Para calções, você deve apenas usar um amt_to_buy negativo, se eu entender corretamente.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
Ótimo - muito obrigado Gus! Certamente, publicará o código em um novo tópico quando estiver completo.
Hey SJ - você ainda está trabalhando neste código? Eu ficaria interessado em ver como isso funciona.
Alguém já olha este código fonte de perto?
Primeiro, a mercadoria de teste é urânio? A WW3 vai acontecer, então o urânio é uma mercadoria líquida para o comércio?
Em segundo lugar, a maioria dos componentes do sistema estão faltando: a parte da unidade de adição, a parada ou a saída. Fiquei maravilhado primeiro com o sistema Tartaruga, que pode ser implementado com 101 linhas de código conciso e depois descubro que é provavelmente apenas um estagiário que quer fazer sua tarefa.
Conclusão: o resultado é enganador eo código não é nem mesmo meio cozido. NÃO USE ISSO.
Os ETFs que usei são simplesmente exemplos aleatórios, que podem ser personalizados. Por causa da forma como a Yapian funciona agora, não é possível usar as regras exatas de negociação de tartarugas. Como eu disse nos comentários de código, este é um modelo de exemplo para compartilhar com a comunidade.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
Eu sou novo nisso e estava brincando com seu código, mas estou perdido nos tickers. Como o sid (37732), # Euro traduz para o ticker EUO Se eu quisesse usar, diga XBI, onde eu encontro o número do sid?
Bem-vindo a Quantopian!
Existem dois métodos de pesquisa fáceis para encontrar ações no IDE. Você pode usar o método sid () ou o método symbol (), que deve aparecer uma janela de preenchimento automático para você nos parênteses abertos. O número sid é um identificador exclusivo em nossa plataforma, pois os símbolos de troca podem ser reutilizados nas trocas. Em seguida, basta começar a digitar o ticker que você está procurando e você deve vê-lo aparecer na lista de preenchimento automático (veja a captura de tela abaixo).
Deixe-me saber se isso responde sua pergunta. Os melhores desejos, Jess.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
Eu tenho negociado o Sistema Turtle com ações e ETFs por mais de 10 anos. (Eu não sou um programador. Eu negociei futuros e opções, mas prefiro ações e ETFs.) Houve um equívoco em alguns comentários que precisam ser corrigidos. Todas as entradas do Turtle System 1 são de 20 dias e saem aos 10 dias. Todas as entradas do Turtle System 2 são de 55 dias e sai aos 20 dias contra a sua posição; longo ou curto. Eu não olhei para trás neste tópico para ver se alguém já mencionou isso antes. Espero que isto seja útil para alguém.
Quais foram algumas das suas lições aprendidas durante o uso do Sistema Turtle com ações e ETFs?
Gus, este é um ótimo começo. Eu estava lendo o livro The Complete Turtle Trader e eu tropeço em sua postagem. No entanto, notei que no seu algo você não está adicionando unidades se você estiver no bom lado da tendência. This is what it would make the strategy more solid and move the stops as the trend is moving up or down. Do you have any plans to complete the algo to include these rules? or have anyone implement such rules ?
EG, I am not a programmer and usually only trade the long side. It pays well, but requires more patience. Others might be interested in seeing it both ways.
Hey Erick, the algorithm does that, but maybe not to the level you desire. You can see in this line from my original code:
As our account grows, the amount we buy or sell should grow too. If you want to change the amount bought, you could add an additional multiplier in there — maybe something like current_value/context. portfolio. starting_cash, or a multiple of that.
Looking back, this code is a bit sloppy, sorry if it's tough to interpret :)
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
Sem problemas. I will play with the algo to see if can improve it.
if anyone is interested, I can help explain the strategy in simple step by step terms ( I am currently trading it using FX)
I am really curious to see how this can/will work on index and futures.
I would love to this worked on more. The system is really cool. Ordered a book on it, reading the pdf tonight.
Hopefully I'll have somthing to add !
I expanded on this for my first algo here.
I used System 2 for entries (55 day breakout) and exits (20 day breakout.) Here is my understanding of the Turtle Trading System (System 2).
Used 20 Day ATR (aka N) for Money Management and Risk Control via Position Sizing.
Some things not included.
-Strategy 1 (the 20 day breakout model, 10 day exit)
-The Turtles traded up to 4N per position, including adding units or pyramiding after 1N initial entry.
-Limits per correlated markets.
-Alternative stop strategy - Whipsaw.
-Favoring 'stronger' entry signals over 'weaker' ones.
It goes 14x leverage.
The problem I always found with the position sizing for the Turtle strategies was that for things which didn't move much, it required an obscene amount of cash to be placed in one position, preventing other positions from being open (and hence, the possibility for uncorrelated returns). I assume this is fine for futures (since its already leveraged) but is not the case for stocks.
Michael Covel has said that trend following strategies do work for ETFs, but I've yet to work out how. He did link to a nice paper. They give a definition for a trend following signal -- if I remember, the position size is relative to the strength of the signal, based on the theoretical returns for trading the previous month.
If anyone makes progress, I for one would be happy to see it ;)
@james yes, but the lot sizes were volatility based, so the raw dollar amount was irrelevant, it should be based on risk per lot being equal to risk per lot for other assets. The important part here is that you don't have too many lots of the same type of highly correlated assets.
@James thanks for sharing the paper. I agree, the cash required makes the strategy difficult because it limits the number of entry signals you can take, which drastically effects the results of the strategy. The leverage can be reduced by trading only lower priced ETFs with a higher ATR. The currency ETFs I used are priced very high relative to their N. In some cases, 3x the entire portfolio is needed to risk 1% per N. That being said, I believe @Leigh is right that the 'risk' is the same per position because they are equalized by the 20-day ATR.
I'm new to trading, what leverage should I aim to use? What's viable for live trading? I see the Quantopian contest sets a limit at 3.
I will give the paper a read. My next step is to play with the strength of signals based on other trends and to reduce the taking of multiple signals in highly correlated markets.
The Turtle trading strategy was not designed to be used on ETFs, it was specifically designed to be used on futures contracts given the nature of the leverage and cost of that leverage. I'm not sure this works with ETFs frankly.
A estratégia de negociação de tartarugas não é mais do que um sistema de breakout de canais. O comércio de tartarugas é um seguimento de tendência simples. Which stock traders usually call momentum. Trend following/ momentum work on any instrument. I trade ETfs on momentum. There are COUNTLESS ways you can get your algo to follow the trend and the channel breakout is one of them. The original parameters are useless in the futures markets but easily adapted:
@Leigh, I understand the equal risk but if N is small then trade_amt becomes quite big, eating a larger portion of the portfolio than I would like. When the position size is big, it stops you from taking out other positions without increasing leverage. So the problem (out of futures) was how to position size correctly, which is where I got stuck (fixed fraction, relative, didn't seem to work reliably).
I would keep the algo to 1x leverage and develop the algo to make sure it does not go above it.
You can swap order for order_target and that will help a lot. Losing positions can be exited with order_target(sid, 0) .
When there are lots of positions that it could have open, the decision is then which to take, or otherwise what weighting to assign them.
That's not quite accurate. Yes it is a momentum strategy and that is where most of the returns come from. But much a lot of the alpha was also created through the risk management strategy dealing with volatility and risk weighted lot sizes and the number of lots of like assets that you can hold at any one time. This is incredibly important to your return curve because it prevents massive drawdowns by being too heavily exposed to any one asset type. This is especially important given that signals will fail for extended periods of time before catching 1 big trend and if you're not using the correct risk management strategy here your drawdowns will be too large.
Perhaps you might like to read the following strategy paper I wrote which covers risk parity trading in the futures markets. This is what futures traders usually mean by money management. You can use risk parity with stocks. but you will need leverage. This is all very, very well trodden ground for those of us that trade the futures markets.
@james the original strategy had a cap on the total # of lots that you were allowed to hold at any one time, as well as the total absolute exposure in # of lots long or short at any one time. You should be able to figure out what that total lot risk allowable equals in dollars, back that into the 3X leverage, and then increase lot sizes accordingly by playing with the % risk on each trade.
This document was published by original turtle Curtis Faith to bust the crap marketed out there: dailystocks/turtlerules. pdf.
Its all very , very simple stuff.
See Curtis Faith's Way of the Turtle which I proofread and commented on.
@Anthony, those were all fantastic reads, thanks for sharing them. The strategy laid out for the Contrapuntal Fund overlaps a lot of the points I learned doing the Turtle Strategy. Faith's principles of a "Complete Trading System" are all mirrored in your paper. FYI minor typo in "The Fund calls it* strategy “Systematic Global Macro”." Interesting to read your analysis of the benefits of only going long as well as your brief discussion of the zero sum game in commodity markets. Are there any ballpark numbers out there on the percentage of participants in the commodity market who only enter to hedge their farming or production of the materials? I would assume that their numbers are quite a bit lower than participants hoping to gain from the market.
Your improvements to the Turtle strategy are brilliant as well. Amazing how easy it is to tweak those parameters in Quantopian.
@jim. your algo is not working. how come it work in your post. obrigado.
@Vlademir - this algo was create a long time ago, it will need to be ported to Q2.
When I run it, it gives me this error:
Exception: inputs are all NaN.
There was a runtime error on line 65.
You're right Adam - I didn't catch that.
This algorithm is my interpretation of the s1 system, with updated parameters, for the current markets, but basically the same equities.
Basic parameters for how long to watch the trends (days):
Pretty big returns, after a prolonged draw-down.
256% returns, $1 million init. cap., limit 1000 units (more or less no limits).
It performs less pleasingly for a smaller init capital.
189% returns, $20k init. cap., limit 1000 units (no limits).
Lies, damned lies and .
Two year period, max.
25% returns, $20k init. cap., limit 25 units.
Doesn't look as good going from 2018-2018. What do you think the reason is @Jasm?
How to make a million evaporate and return.
Two year period, max 10% returns, limit 50 units at worst.
I've noticed some missed trades due to NaN in the dataset when calculating ATR, e. g. adj close NaN, I patched it up with exception handlers. But this type of error belongs to the same category as slippages.
I realized that by none of the systemic problems will be solved by tweaking just the parameters. I need to consider whole markets, and not just the few stocks/forex/futures considered by the original turtles. Leverage will only make matters worse.
As someone said earlier balancing the cash to buy goods is at least as important as detecting signals.
Back to the drawing board.
Update: my algo implementation is a confused filtered s1 implementation. I'm gonna revise it.
hello, I check the migrated code, and after comparing the original one, I find out a problem, which is.
in the migrated code, I can't find any code to define the context. past_high_max and context. past_low_min are 20 days. Correct me if I am wrong. Is the migrated code the same as the original one? obrigado.
Sorry, I am a new learner.
Oi! I just wanted to ask where you found that book? the turtle trading strategy complete breakdown, it is really awesome!
As originally implemented the Turtle Trading strategy is now a disaster.
Bear in mind however that at heart it is a simple break out trend following strategy and as such could have been implemented by very similar technical analysis techniques in any number of different ways.
none of these algos could make money in 2017 :/ or am i missing somthing?
you're not missing anything. Little is posted on this site that is of value except to the complete newbie. luckily there are a few contributors (e. g., Mr. Garner) that do have something of value to add, so thanks to them for taking the time. There is little here the banksters haven't already thought of and are leveraging (pun intended), but you get an edge if you're creative enough.
do you recommend i keep learning about quantitative investing? since im 18 and in collage for finance major.
absolutely. its integral to todays markets. the idea of quantopian is good but think about it, if you had some brilliant idea, would you share it here? this site is ok for beginners to get a feel into how things work, and while quant invest is no longer new, it evolves and may democroatize as tools like this provide the potential of a more level field, but you'll never have the resources or edge of a Goldman. these folks want to make money from your ideas, not a bad business model for them. pretty creative.
I agree , its a better idea to give quantopian my money instead of myself trying to make a algorithm from scratch that will beat theirs.
Looks very interesting and I have to admit that I never had a chance to try it out. Anyone else had good results with this strategy?
I personally prefer the turtle trading system ever since I started trading and it is bringing good results for me constantly. I am unsure about this one and would love to hear experiences from people who tried it out.
I don't think anyone will be giving out their "secrets ' on here any time soon :/
Turtle system only works on futures. Use momentum strategies for equities to achieve similar results.
Just out of curiosity, has anyone sampled a turtle strategy(or similar strategy) on the futures API?
I'd also like to know. It's on my list of things to do once I have the ability.
I have been suing the strategy on Forex pairs for last 6 years with good success. Just systems is endless in its validity.
You have to use a fairly big basket of pairs - in my case I am using 10.
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou contate-nos enviando comentários.
Você enviou um ticket de suporte com sucesso.
Nossa equipe de suporte estará em contato em breve.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.